Quantitative Researcher

Мы в Wunder Fund занимаемся HFT c 2014 года. Торгуем на куче бирж по всему миру, от классики до крипты, с ежедневным оборотом > $10 000 000 000.

Мы ищем сильные руки в нашу команду Octopus, наш элитный R&D-отряд из лида, quant researcher'а и инженера. Оба ресерчера — золотые медалисты IPhO c сильным бэкграундом в ML, а инженер — крутой технарь с большой экспертизой в оптимизации и ускорениях.

Меньше чем за год ребята с нуля разработали несколько стратегий, которые торгуют неочевидные сигналы на бирже. Секрет успеха — в комбинации математики, логики, предсказательной силы ML, а также в умении быстро итерироваться и находить нетривиальные закономерности там, где другие их не видят.

Что предстоит делать

• Внимательно смотреть в данные и находить аномалии, которые не видны обычному взору (задачка со звездочкой, не так ли?).
• Разрабатывать торговые стратегии, которые зарабатывают на нашем симуляторе биржи — бэктесте.
• Улучшать бэктест, делая его еще ближе к реальности (чтобы стратегии, разработанные в предыдущем пункте, переставали работать так хорошо).
• Анализировать перформанс лучших стратегий в реальной торговле, искать расхождения с бэктестом и повторять предыдущие пункты до идеальной сходимости.

Стек

• Для экспериментов и прототипирования: Python, Polars/pandas, scikit-learn/Catboost/PyTorch.
• Для сверх-быстрого бэктеста и вычислительно тяжелых расчетов: Cython / C++ / Rust.
• Для быстрых прототипов и ресерч-итераций: Codex / Cursor.

Идеальный мэтч

Эта роль с узкими требованиями — мы точно знаем, кто усилит команду и добьется успеха. Для взаимного мэтча у тебя должно быть что-то из перечисленного:

• Опыт работы в AI-стартапе: ты работал в идейной среде, где успех определяется не количеством людей, а их качеством и желанием сделать круто, где нужно самому генерировать идеи и гореть их реализацией.